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Riesgo Financiero

Medir y analizar los riesgos de mercado es uno de los principales desafíos de las instituciones financieras, las que en paralelo deben lidiar con la gestión de sus activos y pasivos para la planificación estratégica, evaluación de riesgos y administración de liquidez, entre otros factores.

Para resolver estas necesidades, en SONDA ponemos a disposición de nuestros clientes dos soluciones de Riesgo Financiero, Vision Plus y Metrics, que permiten abordar esta problemática de forma eficiente y oportuna para la toma de decisiones.

SONDA Metrics permite medir y analizar los riesgos de mercado de una institución financiera. El sistema mide y analiza el valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión, mediante el Método de JPMorgan, utilizando factores de riesgo que afectan a la cartera y midiendo su diversificación (VaR paramétrico), o bien estimando escenarios históricos (VaR histórico). SONDA Metrics recoge las metodologías aplicadas en la banca internacional y las adapta a las características de los mercados latinoamericanos y a las regulaciones locales.

Las principales funcionalidades son VaR Paramétrico, VaR Histórico, Stress y Backtesting.

SONDA VisionPlus es, por su parte, un sistema de gestión de activos y pasivos para la planificación estratégica y evaluación de riesgos orientada a bancos e instituciones financieras, el cual entrega un completo análisis de los descalces de plazo tasa y monedas que enfrentan los bancos e instituciones financieras.

Esta información se proporciona, además, para las diferentes operaciones del banco o para subconjuntos (portafolios) definidos por el usuario, inclusive con la posibilidad de llegar a niveles transaccionales. Esta solución provee un amplio análisis de la liquidez y descalces de la institución, y proporciona una medición del riesgo que presenta el margen financiero, de acuerdo a los períodos de tiempo relevantes aplicados a los diferentes activos y pasivos.

Las principales funcionalidades son:

  • Informes de GAP por Plazo, Moneda y Duración.
  • Informe de Administración de Activos y Pasivos (ALM).
  • Informes de Liquidez.
  • Informes de Rentabilidad.

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