Risco Financeiro

Medir e analisar os riscos de mercado é um dos principais desafios das instituições financeiras que em paralelo devem lutar com a administração de seus ativos e passivos para o planejamento estratégico, avaliação de riscos e administração de liquidez, entre outros fatores.

Contato com um executivo

Para resolver essas necessidades, a SONDA põe à disposição dos nossos clientes duas soluções de Risco Financeiro, Vision Plus e Metrics, que permitem abordar essa problemática de forma eficiente e oportuna para a tomada de decisões.

O SONDA Metrics permite medir e analisar os riscos de mercado de uma instituição financeira. O sistema mede e analisa o valor em risco (VaR) de carteiras de investimento, mediante o Método do JPMorgan, utilizando fatores de risco que afetam à carteira e medindo sua diversificação (VaR paramétrico), ou estimando cenários históricos (VaR histórico). O SONDA Metrics recolhe as metodologias aplicadas nos bancos internacionais e as adapta às características dos mercados latino-americanos e às regulações locais.

As principais funcionalidades são VaR Paramétrico, VaR Histórico, Stress e Backtesting. O SONDA VisionPlus é um sistema de administração de ativos e passivos para o planejamento estratégico e avaliação de riscos orientada a bancos e instituições financeiras, entregando uma completa análise das inadequações dos prazos, taxa e moedas que enfrentam os bancos e instituições financeiras.

Essa informação é proporcionada para as diferentes operações do banco ou para subconjuntos (pastas) definidos pelo usuário, inclusive com a possibilidade de chegar a níveis transacionais. Essa solução fornece uma ampla análise da liquidez e inadequações da instituição, entregando uma medição do risco que apresenta a margem financeira, de acordo aos períodos de tempo relevantes aplicados aos diferentes ativos e passivos.

As principais funcionalidades são:

  • Relatórios de GAP por Prazo, Moeda e Duração.
  • Relatório de Administração de Ativos e Passivos (ALM).
  • Relatórios de Liquidez.
  • Relatórios de Rentabilidade.